目前技术统计类的程序化，回撤也不小的，即使是多品种多策略的系统，也有很多超过20%的回撤。年化收益也不高，如果能平均在年化20%就要烧高香了。我们手工做，品种数量不多，所以回撤更大，执行力不到位，收益更小。所以模型把自己变成程序化，必须承受低收益和高回撤，这个结果在原理上是必然的。
想要摆脱落入“套模型”的交易陷阱，就要学会程序化无法做到的“灵活”和“跨界”，比如根据当下的波动对确认形态的幅度进行调整、形态在某些事件的影响下或许会变形、多品种形态确定整体趋势性、和外盘的走势联动、不同周期的形态形成到底以谁为准……简单来说，添加主观分析成分，让“智能”打败“机械”。
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