我们的指数增强量化交易策略的交易逻辑是：
️1.首先我们是从沪深300中去挑选标的，不参与机构游资的炒作票，防止踩雷避免被套的尴尬情况。
2️.我们通过多重因子选拔出每个季度操作的标的，通常散户炒股所选标的的技术面、资金面、消息面等因子，比如目前我们比较注重的因子有估值因子，成长因子，机构因子，以及过往历史数据走势中有触发买点等一系列因子来进行有效组合。将这些因子有效组合后通过计算机技术编辑成计算机语言，形成系统化、自动化、智能化的交易模型。从沪深300中择优选出30～40只优质标的形成我们的股票池。
3.再结合行业中性原则对股票池中的标的进行科学的组合，在摈弃创业板标的的情况下（创业板涨跌幅大,资金要求高），选出同一板块中适合长时间持有的标的，筛选出8～12只标的进行建仓。这样可有效降低行业集中的风险。
️4.策略排除了择时的不确定因素，打完底仓后，根据每天标的的业绩表现情况，综合评估后，在次日固定时间进行仓位管理。非极端情况下避免人为干预对策略的影响。