南京大学获“花旗杯”金融创新应用大赛冠军及最佳组织奖

南大学子第十届“花旗杯”金融创新应用大赛夺冠
发布时间：[2014-11-27]
11月22日，第十届“花旗杯”金融创新应用大赛在上海财经大学落下帷幕，教育部、花旗集团、各理事会高校相关负责人出席盛典。经过激烈角逐，来自南京大学Inmotion 团队的“国债期货跨期套利交易系统”项目捧得第十届“花旗杯”大奖及一万美元奖金，同时南京大学获得“最佳组织奖”。
今年“花旗杯”于2014年3月启动，吸引了来自全国63所高校的188支队伍注册参赛，其中还包括8支跨校团队及2支跨国团队。经过多轮角逐，我校Inmotion代表队与北京大学、清华大学、复旦大学、同济大学、武汉大学、西安交大、厦门大学、上海财经大学等二十支代表队进入最终决赛。在决赛展示、答辩环节中，我校Inmotion代表队以出众的演讲思辨能力以及出色的临场发挥，从众多强队中脱颖而出，获得评委的一致认可，以全场第一名的成绩获得第十届“花旗杯”金融创新应用大赛冠军。

南京大学Inmotion团队由来自商学院、计算机学院、软件学院、工程管理学院的20名同学组成，在软件学院骆斌教授、商学院林辉教授的悉心指导下，历经数月研发出“国债期货跨期套利交易系统”，填补了我国金融市场现阶段专业国债期货量化交易系统的空白。相比于传统的跨期套利中投资者需要主观判断价差走势来建立套利头寸，投资者对套利机会的把握性较差，交易实现难度也比较大的缺陷。团队研发使用统计性套利的量化交易方式，制定相对客观的跨期套利策略，并通过构建程序化交易系统来严格按照数量化模型进行套利交易，大幅降低了跨期套利的计算、判断和交易难度，实现了风险可控。
“花旗杯”金融创新应用大赛致力于推动中国金融信息化人才的培养，现已成为该领域在国内规模最大的标杆、顶级赛事，旨在鼓励并推广科技在金融行业的应用，以及运用新技术推进行业的发展。该赛事始于2004年。 (南京大学学工处)