我是做这个的...

你能耐的住寂寞吗，否的话，不要轻易参与程序化

历史已经证明机械**易系统是可行的了……不过更适合于期货和外汇市场。只是不同的系统适合不同的市场条件罢了
去年学校的模拟证券投机竞赛我根据葛兰碧交易法则编了一套系统（4个买点4个卖点），用沪深300做回测，05年到12年6月份收益率有13倍

您老人已经过时了。。。现在，期货和证券双向电子金融交易，主要依据优秀的算法，寻找利益空间，多家券商都在做了1年了，大概年6%以上收益。。不是可能性，是人家已经在做这个了，。而且有专门的部门叫做 金融工程部

我现在就在做这个，其实不过是量化策略而已，让你的交易在一致性上得到保证。不会有任何单一策略能够长期打败单一市场的，做的成功的单一策略早晚被其他猎人盯上弄个针对性策略搞死你。所以一定要做多市场多策略来平滑。
另外，做得再好的程序化，也不过就是个专家系统而已，距离真正的大投机者还差得远。

这个已经很多数学家在做了，前几年美国股市大跌就是这一套机制搞出来的，可能有数千套这个系统几乎同时发出出货操作，股市立马大挫。模型在于市场上只有一两套这种软件时还好，但市场几乎给这一类的软件控制时，立马会变得非常动荡。只要有一点点苗头，这批软件就会同步操作，市场就会跳来跳去，这种软件时效性可能是秒级或更快的，但用的人一多，市场时效性就会变成毫秒秒甚至更快。

小白也看过一个新闻 在华尔街多出几倍的租金只为离交易市场进几米 他们都是租用的大型主机做高频交易每秒能有几十几百万手 紧挨交易市场只是为了电脑能快那么万分之一秒 所以说在系统方面早就有成熟的了

美国佬80年代就开始玩这概念了,还找了一批所谓的"火箭经济学家"来搞模型.结果就是数次原本不算什么的小事件引发连锁反应最终导致的大灾难.
话说引发美国次级贷危机的那些复杂金融衍生品,房地产抵押贷款证券化后的投资产品就是用所谓的高等数学模型配合超级超级计算机做出来的程序化产品.可惜的是所有这些超级复杂的程序和模型没一个计算出美国房价会跌的.......................

话说美国刺激贷危机爆发时由于死板的程序化交易而导致最终跳楼的基金经理不止一位...........................

没搞过没有发言权，不过我记得看到过芝加哥一位顶尖期货交易员评价说，好的交易永远都是人在做决定

好帖马克！