在下愚笨，求细节~

X有期望么？

可以这么考虑么，E(yE(1/X,X>y))=1/2E(X),之后对于y做分割。想法是对于一个连续的概型,设其密度函数为p（x），做一次换号就有结果。看看在认为是测度积分的情况下是不是依旧有等式左边小于无穷？
实际上yE(..)<y/y*u(X>y),那么对于y做累和有E(yE(...))<E(X)如果说X有期望的话，这个题目就算做出来了，只要对于y做分割，那么这两个区间都应当是0
可能有错


不会

按定义可以做，慢慢细分就可以了

有个想法，就是将X>y分成（y,2y）(2y,4y),(4y,8y)....(2^n y,2^n+1 y)...（a，无穷）首先选出一个在零点附近的固定小区间的概率测度小于p，且一端为a，而[a/y]=2^n 而放缩就有那边小于2p+2^(-n)之后就有对于一个测度p有第二项的值小于p，之后对于一个X属于（0，a）区间的测度就可以任意缩小么吧

第一问：大于等于y*（1/y）*u(X>y)=u（X>y）当y趋向正无穷时候为零
第二问：首先对于任意a小于1大于零，有找到一个区间（0,b）使得u（0<X<b）<=a,且有此时只考虑在这个区间内，这样子原式等于yE(...X>=b)+yE(....y<x<b)第一部分小于等于[y/b]
第二个部分小于等于a，当y趋向于0，第一个部分极限为0
于是对于任意的a大于零，都有原式小于等于a 且大于等于零 可知其极限为零

此处没说X有期望

。。我不会条件期望的说，那个太难了

最后想出了一个更好的说法，让a=根号y，将测度换成是分布函数来表示，会很清楚吧

是指积分区间，不是条件期望~