短纤换氧化铝

春节前改了选期标准。原本计划节假日期，间把以前测试的主力价格改成各月份平均价格，因为主力价格是不同合约拼接的，换月时会有升贴水，大工程，结果偷懒在假期最后一天才开始做。用的wps表格，数据来源交易所官网，但下载整理就要很久，改完后测试收益降低了很多。测试几种方法，有以前测过的（比股票要少的多，用到的数据只有收盘价，测试33个品种，不像股票几千个品种，有各种指标），时间十年，（以前测过33品种9年和50品种4年，这次没试50品种的），测试表现好的也会在这几年熊市回撤百分之八十左右，上一轮熊市回撤九十多，收益来源于牛市，（这次没试多空对冲，牛市会跑输纯多），横截面动量或反动量都无效（年涨幅靠前或靠后都无效），分成7个大类每类选一只有效但不如不分类，双均线好像变有效了（忘记了，可能测过后删除了），基于策略本身双均线择时有效，牛市跑输不择时。低吸高抛还是最好的，（两种选期标准，三种仓位分配，排列组合），参数是最不重要的。现在是低位，所以以后还是纯多不择时，今后也不择时，麻烦，无非回撤多一点。下周一实盘改成两种策略组合（选期标准和仓位分配都不同），每个7只，共11只（有重合的）。化工牛市什么时候来啊？

怎么现在打起来了呢？我持仓年前才换了，下周一打算两种组合，如果没换，集运欧线得涨疯了，这都是命啊！要是开盘没涨那么多，接两手

转出4100。
在两种方式和它们组合共三种方式之间摇摆不定，调了好几次仓，手续费一千九。
最终定了只用一种。

工业硅换玻璃

波动很大，想着什么时候开始降低波动，拿不定主意。今天是这样想的，我的目标是一个很大的数字，稳健的系统会使达成目标时间大大延后，当然这都是基于未来是大牛市的前提下，如果不是大牛市，那就完了。什么时候开始撤呢？高位回撤50%后再撤退？如果是大牛市的话，提前跑的话会少许多利润。富贵在天，死生有命。

玻璃换工业硅

玻璃换工业硅，其它品种应该减仓的，不想减，觉得明天还要加，就今天加了。我对自己的策略理解不透彻，想看看到底为什么，收盘后才明白。为什么玻璃换工业硅后其它品种要减仓？因为玻璃仓位低，工业硅仓位高，保持总仓位固定，其它就要减。唉，尾盘跳水。

转出一千

研究择时，以早些年股票择时方法做参考

择时用均线，乖离率，macd，估值，单独或综合都试了，单独用乖离率最好，但是牛熊转换太频繁了，考虑到交易成本（手续费和滑点，没考虑冲击成本），收益就会大大折扣，和多空对冲差不多，并且牛市跑输不择时。又一个想法落空。

又熬了个大夜，现在凌晨三点多，这几天研究择时，好多种方法都不好，要求牛市不要少赚，后来又研究每个板块只持有一只，或者多空各一只，也不好，又研究择时，都不行后那只好回撤后止损来择时了，止损幅度定的很大，那左侧先跑了呢？因为牛市到顶后回撤会很大，提前很早跑掉也可以，没仓或者半仓都不好，那就多空对冲，只要比死多好一点就行了。等高位转换成多空对冲，然后定个止损，止损幅度大些还是小一些明天再研究，这个幅度会很大，为了吃到鱼尾，舍不得走。