碧云寺始建于元朝，最早是耶律楚材后人兴建的碧云庵，规模很小。后经明朝正德年间御马监太监于经扩建为碧云寺，明天启年间大太监魏忠贤修为“生圹”，也就是活着时开始修建的坟墓，规模光大。
看来也是没什么好人，“九千岁”魏忠贤按皇陵规格修建，到最后也没在这入土。最终魏忠贤被诛戮后，阉党们在这给他立了衣冠冢。（个人感觉这个阉党还算重情义）顺便说一句，那个正德年间的于经也不是什么好人，也没得善终。